Der Russell Microcap Index:Der Russell Microcap Index misst die Leistung des Microcap-Segments des US-Aktienmarkts. Der Index ist nicht verwaltet, MarktRussell 2000 Index:Der Russell 2000 Index misst die Leistung von rund 2.000 US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen.Russell 2000 Wertindex:Der Russell 2000 Value Index misst die Leistung von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen mit niedrigeren Preis-/Buchverhältnissen und prognostizierten Wachstumswerten.Russell 2000 Wachstumsindex:Der Russell 2000 Growth Index misst die Leistung von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen mit höheren Preis-/Buchverhältnissen und prognostizierten Wachstumswerten.Russell 2500 Index:Der Russell 2500 Index misst die Leistung von rund 2.500 US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Unternehmen.Russell 2500 Wertindex:Der Russell 2500 Value Index misst die Leistung von US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit niedrigeren Preis-/Buchverhältnissen und prognostizierten Wachstumswerten.Russell 2500 Wachstumsindex:Der Russell 2500 Growth Index misst die Leistung von US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit höheren Preis-/Buchverhältnissen und prognostizierten Wachstumswerten.Russell-Midcap-Index:Der Russell Midcap Index misst die Leistung von rund 800 US-amerikanischen Midcap-Unternehmen.Russell Midcap Wertindex:Der Russell Midcap Value Index misst die Leistung von US-amerikanischen Midcap-Unternehmen mit niedrigeren Preis-/Buchverhältnissen und prognostizierten Wachstumswerten.Russell Midcap Wachstumsindex:Der Russell Midcap Growth Index misst die Leistung von US-amerikanischen Midcap-Unternehmen mit höheren Preis-/Buchverhältnissen und prognostizierten Wachstumswerten.Russell 1000 Index:Der Russell 1000 Index misst die Leistung von rund 1.000 US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen.Russell 1000 Wertindex:Der Russell 1000 Value Index misst die Leistung von US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen mit niedrigeren Preis-/Buchverhältnissen und prognostizierten Wachstumswerten.Russell 1000 Wachstumsindex:Der Russell 1000 Growth Index misst die Leistung von US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen mit höheren Preis-/Buchverhältnissen und prognostizierten Wachstumswerten. Russell 3000 Index:Der Russell 3000 Index misst die Leistung von rund 3.000 der größten US-Unternehmen.Russell 3000 Wertindex:Der Russell 3000 Value Index misst die Leistung der größten US-Unternehmen mit niedrigeren Preis-/Buchverhältnissen und prognostizierten Wachstumswerten.Russell 3000 Wachstumsindex:Der Russell 3000 Growth Index misst die Leistung der größten US-Unternehmen mit höheren Preis-/Buchverhältnissen und prognostizierten Wachstumswerten. MSCI ACWI ex USA Index:Der MSCI ACWI ex USA Index misst die Performance von Large- und Mid-Cap-Aktien in entwickelten (außer den USA) und Schwellenmärkten.Der MSCI ACWI Index:Der MSCI ACWI Index misst die Performance von Large- und Mid-Cap-Aktien in 23 entwickelten und 25 Schwellenmärkten.Morningstar Global Markets Ex-US Index:Der Morningstar Global Markets ex-US Index misst die Performance der Aktien in den entwickelten und Schwellenländern (außer den USA), wie von Morningstar definiert.Bloomberg US 1-3 Jahre Regierungs-/Kreditindex:Der Bloomberg US 1-3 Year Government/Credit Index misst die Leistung von Staats- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von einem bis drei Jahren.Der Bloomberg US Aggregate Bond Index:Der Bloomberg US Aggregate Bond Index misst die Leistung des Marktes für besteuerbare Anleihen mit Investitionsgrad und Festzins und umfasst Staats- und Unternehmensanleihen, Agenturhypotheken, Asset-backed und kommerzielle Hypotheken (Agentur und Nicht-Agentur).Der Bloomberg US Intermediate Aggregate Bond Index:Der Bloomberg US Intermediate Aggregate Bond Index misst die Leistung des Marktes für besteuerbare Anleihen mit Investitionsgrad und Festzins und umfasst Staats- und Unternehmensanleihen, Agenturhypotheken, Asset-backed und kommerzielle Hypotheken-backed Wertpapiere (Agentur und Nicht-Agentur) mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr und weniger als 10 Jahren.Der Bloomberg US Corporate Bond Index:Der Bloomberg US Corporate Index misst die Leistung des US-Marktes für besteuerbare Firmenanleihen mit festem Zins.Der Bloomberg US Securitized Index:Der Bloomberg US Securitized Index misst die Leistung des Wertpapiersektors des Bloomberg US Aggregate Bond Index.Der Bloomberg US Non-Agency CMBS Index:Der Bloomberg US Non-Agency CMBS Index misst den Markt für US-amerikanische Non-Agency-CMBS-Transaktionen mit einer aktuellen Mindestgeschäftsgröße von 300 Mio. USD. 60%/40% gemischter Index:Der Long-Short Fund Blended Index stellt eine 60/40 gewichtete Mischung aus dem Russell 1000 Index und dem Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index dar. Der Russell 1000 Index misst die Leistung von rund 1.000 US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen. Der Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index misst die Leistung von US Treasury Bills mit einer Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten.Der Bloomberg US Treasury Index:Der Bloomberg US Treasury Index misst US-Dollar-notierte, festzinsige, vom US-Finanzministerium ausgestellte Nominalschulden.Bloomberg US Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) IndexDer Bloomberg US Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) Index verfolgt von Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) garantierte, von Agenturen gesicherte Pass-through-Wertpapiere.Bloomberg US Securitized MBS, ABS, CMBS Index:Der Bloomberg US Securitized MBS, ABS, CMBS Index misst die Leistung aller in USD denominierten, in Investment-Grade versicherten Emissionen im Rahmen des Bloomberg US Aggregate Bond Index.Der S&P 500 IndexEs misst die Leistung von 500 großen Unternehmen in den USA.Der S&P 500 Gleichgewichtete Index:Der S&P 500® Equal Weight Index ist die gleichgewichtige Version des weit verbreiteten S&P 500. Der Index enthält die gleichen Bestandteile wie der kapitalisierungsgewichtete S&P 500, aber jedem Unternehmen im S&P 500 EWI wird ein festes Gewicht zugewiesen - oder 0,2% der Indexsumme bei jedem vierteljährlichen Neuausgleich.ICE BofA Agentur CMO Index:Der ICE BofA Agency CMO Index misst die Leistung von auf dem US-Binnenmarkt öffentlich ausgegebenen, in US-Dollar denominierten, festzinsigen Agentur-CMOs.ICE BofA US Agency Collateralized Mortgage Obligation (CMO) IndexDer ICE BofA US Agency Collateralized Mortgage Obligation (CMO) Index verfolgt die Leistung von in US-Dollar notierten, auf dem US-Binnenmarkt öffentlich ausgegebenen Agentur-CMOs mit festem Zins. Qualifizierende Wertpapiere müssen mindestens ein Jahr bis zur Endlaufzeit haben, einen festen Gutscheinplan, eine ursprüngliche Transaktionsgröße für die Sicherheitsgruppe von mindestens 250 Millionen US-Dollar und eine aktuelle ausstehende Transaktionsgröße für die Sicherheitsgruppe haben, die größer oder gleich 10% der ursprünglichen Transaktionsgröße ist.
Die Indexe sind nicht verwaltet, mit Marktkapitalisierung gewichtet, enthalten reinvestierte Nettodividenden, spiegeln keine Gebühren oder Ausgaben wider (was die Rendite senken würde) und sind nicht für Direktinvestitionen verfügbar. Indexdatenquellen: London Stock Exchange Group PLC, MSCI, Inc. und Bloomberg Index Services Limited.
Russell
London Stock Exchange Group PLC und ihre Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“). © LSE Gruppe 2020. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE-Gruppe. Russell® und The Yield Book® sind Marken der jeweiligen Unternehmen der LSE Group und werden von jedem anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Russell Indexen oder Daten liegen bei dem betreffenden Unternehmen der LSE Group, das den Index oder die Daten besitzt. Weder die LSE Group noch ihre Lizenzgeber übernehmen keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Indexen oder Daten und keine Partei darf sich auf Indexe oder Daten verlassen, die in dieser Mitteilung enthalten sind. Eine weitere Verbreitung von Daten der LSE-Gruppe ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des betreffenden LSE-Unternehmens nicht gestattet. Die LSE Group fördert, sponsert oder unterstützt den Inhalt dieser Mitteilung nicht.
MSCI
Weder MSCI noch andere Parteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt sind oder in Verbindung stehen, geben jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf diese Daten (oder die Ergebnisse, die durch deren Verwendung erzielt werden) und alle solchen Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jegliche Garantien für Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf solche Daten ab. Ohne Einschränkung des vorstehenden haften MSCI, seine Tochtergesellschaften oder Dritte, die an der Erstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit verbunden sind, in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich verlorener Gewinne), auch wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden. Eine weitere Verbreitung oder Verbreitung der MSCI-Daten ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI nicht gestattet.
Morningstar
SJF-Fonds werden nicht von Morningstar, Inc. oder irgendeinem seiner Tochterunternehmen (alle solchen Unternehmen, gemeinsam "Morningstar-Unternehmen") gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. Die Morningstar-Einrichtungen geben den Eigentümern der SJF-Fonds oder irgendeinem Mitglied der Öffentlichkeit keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in Investmentfonds im Allgemeinen oder in die SJF-Fonds im Besonderen. Die MORNINGSTAR-Unternehmen garantieren nicht die Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der MORNINGSTAR-Indexe oder der darin enthaltenen Daten und MORNINGSTAR-Unternehmen haften nicht für Fehler, Unterlassungen oder Unterbrechungen.
von Bloomberg
BLOOMBERG, BLOOMBERG INDICES und Bloomberg Fixed Income Indices (die "Indizes") sind Marken oder Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. und ihren Tochterunternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited, des Administrators der Indizes (gemeinsam "Bloomberg") oder der Lizenzgeber von Bloomberg, besitzen alle Eigentumsrechte an den Indizes. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit jeglicher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit den Indizes. Bloomberg übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für die Indizes oder alle damit verbundenen Daten oder Werte oder die daraus zu erzielenden Ergebnisse und lehnt ausdrücklich alle Gewährleistungen für die Verkaufsfähigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Soweit gesetzlich zulässig, haften Bloomberg, seine Lizenzgeber und ihre jeweiligen Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter, Lieferanten und Verkäufer nicht für Schäden oder Schäden - unabhängig davon, ob sie direkt, indirekt, Folgeschäden, zufällig, strafbar oder anderweitig sind - in Verbindung mit den Indizes oder Daten oder Werten, die sich daraus beziehen - unabhängig davon, ob sie aus ihrer Fahrlässigkeit oder anderweitig entstehen.
Aktives TeilenMesst die Differenz zwischen Portfoliobehältnissen und dem Benchmark. Je höher der aktive Anteil ist, desto größer ist das Risiko.StandardabweichungMesst die Volatilität der Renditen eines Portfolios.Sharpe-Verhältnisist das Maß für die risikobereinigte Rendite eines Anlageportfolios.Alphaist die überschüssige Rendite einer Investition im Verhältnis zum Index.BetaMesst die Empfindlichkeit eines Portfolios gegenüber Marktbewegungen.R-Quadratrepräsentiert den Prozentsatz der Bewegungen eines Portfolios, der durch allgemeine Marktbewegungen erklärt werden kann.Aufnahmeverhältniswird verwendet, um zu bewerten, wie gut ein Portfolio in Bezug auf einen Index in Perioden, in denen dieser Index gestiegen / gesunken ist, ausgeführt hat.Effektive Dauermisst die Zinsrisiken von Anleihen mit Optionalität, wie z. B. hypothekengesicherten Wertpapieren (MBS), bei denen der Zeitpunkt der Rückzahlung des Hauptkapitals stark von den Zinsniveaus abhängt.Gewichtete durchschnittliche Lebensdauerist die durchschnittliche Anzahl der Jahre, in denen jeder Dollar der unbezahlten Hauptkapital ausstehend bleibt.KonveksitätSchätzt, wie sich die effektive Dauer eines Portfolios ändert, wenn sich die Zinssätze ändern.Optionsgerichteter Spreadist die Differenz zwischen der Portfolio-Rendite und der risikofreien Rate, wobei eingebettete Optionen berücksichtigt werden. Quelle: The Yield Book.Informationsverhältnisist eine Messung der überschüssigen Renditen über einen Benchmark hinaus im Vergleich zur Volatilität dieser Renditen.Schlüsselsatz Dauer (KRD)Messt den Beitrag zur Dauer des gesamten Portfolios aus jedem Teil der Renditekurve.Sicherheitsmargeist ein Prinzip der Investition, bei dem ein Anleger Wertpapiere nur kauft, wenn ihr Marktpreis deutlich unter ihrem intrinsischen Wert liegt. Mit anderen Worten, wenn der Marktpreis eines Wertpapiers deutlich unter Ihrer Schätzung seines intrinsischen Wertes liegt, ist der Unterschied die Sicherheitsmarge.